Банковский кризис в России продолжается. Как сообщает Газета.Ру, об этом свидетельствуют стресс-тесты Центробанка, проведенные по новой методике, включающей модели предыдущих кризисов. Согласно сценарию ЦБ, новые экономические потрясения могут спровоцировать потерю половины капиталов в банковской индустрии, с рынка уйдет более 300 банков, а ВВП сократится на 5,2 процента или примерно на 2,6 триллиона рублей.

Центробанк проводит стресс-тесты каждый год, но в кризис увеличивал их частоту до трех месяцев. В 2010 году ЦБ перешел на новый график – один раз в полгода. Текущая методика расчетов считается наиболее проработанной и применялась впервые.

В рамках стрессового тестирования банков ЦБ предполагает одновременное воздействие на сектор набора негативных факторов. При расчетах ликвидности предусматривается отток вкладов физических лиц в размере от 10 до 20 процентов. Такой же отток средств рассматривается для расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц. Отток депозитов юридических лиц предполагается в диапазоне от 5 до 10 процентов. Отток межбанковских кредитов от нерезидентов составляет 30 процентов.

В рамках оценки рыночного риска, согласно условиям стрессового сценария, рубль обесценивается на 20 процентов. Помимо этого предполагается обесценивание вложений в долговые и долевые ценные бумаги.

При реализации этого сценария норматив достаточности собственных средств (норматив H1) будет ниже допустимого уровня в 10 процентов у 321 банка, на них приходится 50,8 процента активов банковского сектора. Более того, у 134 банков значение не оставит и 2 процентов.

"Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 года подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск (потери могут составить 24,2 процента капитала банковского сектора)", – говорится в отчете ЦБ. Если описанный сценарий будет реализован на практике, доля "плохих" ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом по банковскому сектору может увеличиться с 9,3 до 14,9 процента, в портфеле кредитов физическим лицам – с 10,2 до 13,6 процента. В случае реализации риска ликвидности потери банковского сектора могут составить 13,8 процента капитала, валютные потери – 0,11 процента капитала банковского сектора. Незначительные потери от реализации валютного риска как в случае обесценивания рубля, так и его укрепления свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов кредитных организаций в разрезе валют", – говорится в отчете.